به کارگیری برنامه ریزی ریاضی فازی در مسئله ی تعیین سبد بهینه سهام
Publish place: 6th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,929
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC06_094
تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387
Abstract:
مسئله تعیین سبد سهام بهینه، یک مساله برنامه ریزی چند هدفه است که با درنظر گرفتن اهداف مختلف و متعارض، یک ترکیب بهینه از سهام مختلف را بدست می آورد. در این پژوهش، یک مدل تعیین سبد بهینه ی سهام با سه هدف بازده کلی، ریسک سبد و نقد شوندگی سبد مورد مطالعه قرار میگیرد. با توجه به ماهیت غیر قطعی مسائل مالی و وابستگی نتایج به ترجیحات سرمایه گذار، اهداف و محدودیت های موجود در مساله به صورت فازی در نظر گرفته شده اند. دو مدل متفاوت با در نظر گرفتن توابع عضویت مختلف برای اهداف و محدودیت ها ارائه شده است و نتایج حاصل از این دو مدل بر روی یک نمونه عملی از بورس اوراق بهادار تهارن اعمال گردیده است. با استفاده از این مدل امکان تشکیل سبدهای اراضی کننده برای سرمایه گذاران مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت به وجود می آید.
Keywords:
سبد سهام فازی , مدل میانگین- انحراف مطلق نیمه , برنامه ریزی ریاضی فازی , برنامه ریزی چند هدفه , پرتفولیوی بهینه
Authors
ناصر شمس
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین دستخوان
کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :