طراحی مدل ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل رگرسیون نجستیک

ریسک اعتباری به معنای احتمال قصور در بازپرداخت وام در موعد مقرر از سوی مشتریان می باشد. این ریسک زمانی ظهور میکند که گیرنده تسهیلات قادر به ایفای تعهدات خود نباشد. در هر کشور سیستم بانکی هموار می خواهد که تسهیلات خود را به مشتری مطلوب تخصیص دهد. امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می دهند. به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی کمی نمودن احتمال قصور در آینده است. آنچه در این پژوهش ارائه می شود مدلی بر مبنای استفاده از روش رگرسیون لجستیک به منظور ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کارآفرین می باشد. این مدل با استفاده از نسبتهای مالی به عنوان متغیرهای مستقل، برآوردی از احتمال قصور مشتریان را بدست می دهد که با استفاده از آزمون «هاسمر لم شو» میزان کارایی مدل 87 درصد برآورد می شود و این بدان معناست که مدل در پیش بینی احتمال قصور مشتریان متقاضی وام کارایی لازم را خواهد داشت.

Keywords:

رگرسیون لجستیک , ارزیابی ریسک , ریسک اعتباری , بانک , احتمال قصور