سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 606

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

IMSYM03_025

Index date: 9 June 2017

بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ abstract

هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل سه عاملی فاماوفرنچ با مدل چهارعاملی کارهارت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باداشتن پنج ویژگی و بمدت ده سال میباشد. بدین ترتیب داده های صورتهای مالی 155شرکت از بانکهای اطلاعاتی بورس ،بوسیله نرم افزار رهاورد نوین گردآوری و از نرم افزارExcelو Eviews بمنظور محاسبه متغیرهای مستقل تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مدل سه عاملی فاماو فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی سالهای 1385 تا 1394توانسته است، نسبت به مدل چهار عاملی کارهارت ، رابطه ریسک و بازده را بهتر تبیین کند.

بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ Keywords:

توان تبیین , بازده , ریسک , مدل چهارعاملی کارهارت , مدل شرطی سه عاملی فاماو فرنچ

بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ authors

زینب میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد الکترونیکی ، مدیریت مالی ،تهران

سیدکاظم چاوشی

استادیار،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
رهنمای رود پشتی، فریدون و زنجیر دار، مجید، تبیین ضریب ...
تهرانی، رضا و صادقی شریف، سیدجلال(1384)، تبیین مدل شرطی قیمت ...
نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون و زنجیردار، مجید(1387)، تبیین رابطه ...
راعی، رضا و پویان فر، احمد(1393، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، ...
چالزپی جون(1393)مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه رضا تهرانی، نوربخش ...
Estrada, J.، 2002a, "Mean-Semi variance Behavior، II: The D-CAPM ", ...
Pettengill, G.N. & Sundaram, S & Mathur, I.، 1995, "The ...
campbell, .J. Y., Hilscher, J., &Szilagyi, J. (2008).In Search of ...
.Bartholdy, Jan & Paula Pear, ،2010, "Estimation of Expected Return: ...
Karacbey, A rgun Ali(2000), "Beta and Returns :Istanbul Stock Exchange ...
Sharp, W. _ Black (1997), "Capital Asset Pricing: a Theory ...
Artmann, S., Finter, P., & Kempf, A. (2012). Determinans of ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ" توسط زینب میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد الکترونیکی ، مدیریت مالی ،تهران؛ سیدکاظم چاوشی، استادیار،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله توان تبیین، بازده، ریسک، مدل چهارعاملی کارهارت، مدل شرطی سه عاملی فاماو فرنچ هستند. این مقاله در تاریخ 19 خرداد 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 606 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل سه عاملی فاماوفرنچ با مدل چهارعاملی کارهارت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باداشتن پنج ویژگی و بمدت ده سال میباشد. بدین ترتیب داده های صورتهای مالی 155شرکت از بانکهای اطلاعاتی بورس ،بوسیله نرم افزار رهاورد ... . برای دانلود فایل کامل مقاله بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ با 11 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.