بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل چهار عاملی کارهارت با مدل سه عاملی فاما و فرنچ
Publish place: 3rd International Symposium on Management Science with a focus on sustainable development
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 524
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IMSYM03_025
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای توان تبیین بازده سهام توسط مدل سه عاملی فاماوفرنچ با مدل چهارعاملی کارهارت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باداشتن پنج ویژگی و بمدت ده سال میباشد. بدین ترتیب داده های صورتهای مالی 155شرکت از بانکهای اطلاعاتی بورس ،بوسیله نرم افزار رهاورد نوین گردآوری و از نرم افزارExcelو Eviews بمنظور محاسبه متغیرهای مستقل تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مدل سه عاملی فاماو فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی سالهای 1385 تا 1394توانسته است، نسبت به مدل چهار عاملی کارهارت ، رابطه ریسک و بازده را بهتر تبیین کند.
Keywords:
Authors
زینب میرزایی
دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد الکترونیکی ، مدیریت مالی ،تهران
سیدکاظم چاوشی
استادیار،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :