سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 692

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

NDMCONFT06_302

Index date: 9 June 2017

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما abstract

تاثیرپذیری از عوامل مختلف چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحولات اقتصادی و اجتماعی که تعداد آنان در دهه اخیر کم نبوده باعث تحولات و چرخه ها یی در روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شده است. سرمایه گذاری در سهام بازار با بازده زیاد جزءسرمایه گذاری های پر خطر در نظر گرفته می شود. به این ترتیب پیش بینی بازدهی سهام در بازار ثانویه برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیارزیاد برخوردار است. بازدهی بازار سهام مانند الگوهای امواج( نوسانات) است. امواج را می توان یا در حوزه زمان و یا حوزه فرکانس مشاهده کرد. حوزه زمان ثبت یک واقعه از انچه برای یک پارامتر از یک سیستم در مقابل زمان و یا فضا رخ می دهد. روش باکس- جنکینز و میانگینمتحرک خودگردان یکپارچه (ARIMA (روش گسترده ای در توضیح الگوهای موجی شکل هنگامی که موج از نوع ثابت است مورد استفادهقرار می گیرد. این مطالعه بر روی مدل های ARIMA در آزمایش پیش بازدهی بازار سهام متمرکز شده است. سری های ایستا (ثابت) توسط توابع همبستگی خودگردان و توابع همبستگی جزیی خودگردان (مشتقات جزیی) مورد آزمایش قرار گرفتند. مدل های ARIMA در بازدهی کل بازار تجارت، بازدهی بخش و بازدهی شرکت خصوصی از بورس مورد آزمایش قرار گرفت. خطا میانگین مربعات، میانگین قدر مطلق انحرافات ، باقی مانده ها و آزمون اندرسون دارلینگ، در ارزیابی مدل استفاده شد.

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما Keywords:

ARIMA , همبستگی خودگردان , تجزیه و تحلیل بنیادی , ایستا , تجزیه و تحلیل فنی

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما authors

بهراد معین نژاد

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

شعبان محمدی

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، ایران

حامد اسماعیلی اوغاز

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
افسر، امیر؛ آذر، عادل (1385). مدل سازی پیش بینی قیمت ...
خالوزاده، حمید، خاکی صدیق، علی. (1382). ارزیابی روش‌های پیش‌بینی قیمت ...
حمید خالور زاده(1377) مدلسازی غیرخطی و پیش بینی رفتار قیمکت ...
سینایی، حسنعلی، مرتضوی، سعید و تیموری اصل، یاسر. (1384). پیش‌بینی ...
کردلوئی، حمیدرضا، حیدری زارع، بهزاد. (1389). پیش‌بینی قیمت سهام با ...
ferm _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...
_ (G P F. _ (G M _ Tine _ ...
Emenike. K.. O. (2. 1 _ _ .Forecasting Nigerian Stock ...
Guiarati, D.N..(2003). Basic Econometrics (4th Ed). Delhi: McGraw Hil Inc. ...
Hassan R Nafh R (20071 A finsion _ of hmm ...
Jeffrev. E. ... Eric. K.. (20111. ARIMA Modelins With Intervention ...
Khashei M Riiari M (2.1.1 _ _ nenral _ _ ...
K onarasin ohe _ _ Ahevnavake N R، (20141 _ ...
Konarasin ghe. W.G.S. _ Ahevn avake. N.R..(20141. Time Series Patterns ...
Nimal. P.D. (1 9971 _ ationshin hetween Stock Returns and ...
Rahman. S.. & Hossain. M.F.. (20021.Weak Form Ffficiencv: Testimonv of ...
Rosancela B.. Ivette _ ILilian M.. & Rodrigo. L.A. (20101. ...
S amarakoon. M. P.. (19971." The Cros Section of Exnected ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما" توسط بهراد معین نژاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران؛ شعبان محمدی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، ایران؛ حامد اسماعیلی اوغاز، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله ARIMA ،همبستگی خودگردان، تجزیه و تحلیل بنیادی، ایستا، تجزیه و تحلیل فنی هستند. این مقاله در تاریخ 19 خرداد 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 692 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که تاثیرپذیری از عوامل مختلف چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحولات اقتصادی و اجتماعی که تعداد آنان در دهه اخیر کم نبوده باعث تحولات و چرخه ها یی در روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شده است. سرمایه گذاری در سهام بازار با بازده زیاد جزءسرمایه گذاری های پر خطر در نظر گرفته می شود. به این ... . برای دانلود فایل کامل مقاله پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما با 9 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.