تآثیر همزمانی بازده سهام بر تغییرپذیری نامتقارن بازدهی شرکت ها

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 471

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSACONF01_346

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

Abstract:

این پژوهش، به بررسی رابطه همزمانی بازده سهام و تغییر پذیری نامتقارن بازدهی سهام پرداخته است.همزمانی بازده سهام به معنای تقارن زمان حرکتی بازده سهام شرکت خاص با بازار می باشد،نامتقارن بودن بازدهی سهام شرکت ها عبارت است از چولگی بازده سهام کهبه طور متوازن در توزیع نرمال مشاهده نمی شوداین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده نرم افزارEviews و با به کارگیری اطلاعات مالی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 الی 1394 شامل 588 مشاهده ی شرکت-سال مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از رابطه منفی معناداری بین همزمانی بازده سهام با تغییرپذیری نامتقارن بازدهی وجوددارد به عبارتی، نرخ بالای تغییرپذیری نامتقارن بازدهی سهام ، بیانگر کسب احتمال بازده کمتر از بازده بازار است

Authors

سپیده فلاح بنکی

کارشناس ارشد مدیریت بازگانی گرایش مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فرزین رضایی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادارتهران [مقاله کنفرانسی]
  • .احمدپور، پیکرنگار قلعه رودخانی، صدیقه (1391)بررسی رابطه بین کیفیت سود ...
  • . باجلان، مریم (1394). بررسی تاثیر جریان‌های نقدی آزاد بر ...
  • پرویزی، دیبا؛ ملکیان، اسفندیار و کامیابی، یحیی(1393. بررسی رابطه بین ...
  • . شیخی، سولماز(1392)رابطه سرمایه گذاران نهادی‌(بلندمدت، کوتاه مدت‌آبا همزمانی قیمت ...
  • رضایی، حیدرزاده، نیکنام(1392) تاثیر اعتبار هیات مدیره بر رابطه بیش(کم) ...
  • .فرجامی، ملیحه؛فروغی، داریوش و کیانی، غلامحسین (1392. تاثیر همزمانی قیمت ...
  • Bris.A, Goetzmann.W, Zhu.N, (2007), "Efficiency and the Bear: Short Sales ...
  • Chan.K, Hameed. A, (2006), "Stock Return Synchronicity and Analyst coverage ...
  • Chan. K, Chan. Y. C, (2014), "Price Informativene SS and ...
  • Cheung. W and Jiang. L, (2014), "Does Free Cash Flow ...
  • _ Chen. J and Dickso. B, (2008), "Allies of the ...
  • Chung, K.H., Elder, J., Kim, J.C., 20 _ _ , ...
  • Chan. K, Hameed. A, Kang. W, (2013), "Stock Retur Synchronicity ...
  • Chen. Q, Goldstein. I and Jiang. W, (2007), "Price I ...
  • Durnev.A, Murk. R and Yuen. B, (2004), _ _ Value ...
  • Durmev. A, Morck. R, Young. B and Zarowin. _ (2003), ...
  • Dasgupta, S., Gan, J., GAO, N., 2010. Transparency, price in ...
  • Fan. J, Wong. T. J, (2002), "Corporate Ownership Structure and ...
  • Farooq, O., Ahmed, S., 2014. Stock price synchronicity and corporate ...
  • Fernandez. N, Ferreira, M. A, (2008), "Insider Trading Laws and ...
  • Jin. L and Myers. S. C, (2006), "R2 around the ...
  • Haggard, K. S., X. Martin, and R. Pereira, (2008), "Does ...
  • Leuz. C, Nanda. D and Wysocki. P. D, (2003), "Earnings ...
  • Lee, D. W., and M. H. Liu. (2007), "Does More ...
  • Mohamed Douche, Omar Farooqb, Mohammed Bouaddi. (2015), Stock price synchronicity ...
  • Morck, R, yang, Yu, W, 2000.The information content of stock ...
  • .Piotroski, J., and D. Roulstone. (2004), "The Influence of Analysts, ...
  • نمایش کامل مراجع