رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از خوشه بندی پویا

موسسات اعتباری برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود، نیازمند انجام بررسی های کامل، به منظور شناخت متقاضیان ازابعاد کیفی و کمی جهت مقابله با ریسک اعتباری هستند لذا در این تحقیق به وسیله ی خوشه بندی که یکی از مهمترین روش های داده کاوی است،ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تامین مالی از سوی مشتریان، به عمل آورده می شود. اگرخوشه بندی تام، مناسب و به روز نباشد نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک یاری نمی دهد بلکه این امکان وجود دارد که سازمان را بهسمت و سویی نا مناسب سوق دهد.در این تحقیق بر آن شدیم با استفاده از روش خوشه بندی جدید ،معروف به خوشه بندی پویا مساله رتبه بندیاعتباری را حل کرده و نتایج پیاده سازی ایده خوشه بندی پویا را بررسی می نماییم. مزیت این خوشه بندی در آن است که بعد از سپری شدن بازه زمانمطابق با استراتژی سازمان، این خوشه بندی به روز رسانی شده و تغییرات محیطی در خوشه بندی اعمال می شود.پس از پیش پردازش اولیه، با توجه بهاینکه این تحقیق خوشه بندی پویا می باشد، خوشه بندی در چهار فاز انجام شد. فاز اول خوشه ها به تعداد 4900 داده، فاز دوم 9990 داده، فاز سوم15000 داده و فاز آخر کل داده ها بررسی گردید. مدل منتخب کوهنن با دقت 80 درصد می باشد. در ادامه با استفاده از مدل رتبه بندی خطی ،خوشههای برتر شناسایی وخوشه بندی پویا و ایستا با هم مقایسه گردید و کارایی خوشه بندی پویا اثبات شد.

Keywords:

خوشه بندی , خوشه بندی پویا , ریسک اعتباری , رتبه دهی/رتبه سنجی اعتباری