ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان با ابزار نگاشت خودسامان ده (مورد بررسی بانک توسعه تعاون)

در صنعت بانکداری امروز وام ها نقش اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام پرداخته شده به افراد شرکت ها تشکیل می شود؛ بنابراین امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگترین عوامل ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی شناخته شده است. بدین منظور مدیریت و کنترل این رسیک جهت طراحی مدل های رتبه بندی اعتباری در بانک ها ضرورتی انکارناپذیر است. بنا به آنچه اظهار شد، هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت رتبه بندی مشتریان در حوزه ریسک اعتباری با رویکرد تلفیقی MADM و SOM است. بدین منظور در نخستین مرحله با مرور ادبیات موضوع، 29 شاخص موثر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان شناسایی وبر مبنای مدل 6c طبقه بندی شد . در مرحله بعد با توجه به فراوانی شاخص ها و نظر خبرگان 12 شاخص به عنوان شاخص نهایی در نظر گرفته شد . سپس با روش الگوریتم تشخیص الگو شبکه عصبی به تعیین خوشه های بهینه اقدام گردید؛ و با استفاده از روش شبکه عصبی خود سامانده ( SOM ) و k-mean مشتریان حقوقی دریافت کننده تسهیلات طبقه بندی گردید. در خاتمه وزن نسبی هریک شاخص های دخیل را در ارزیابی ریسک اعتباری شد.

Keywords:

ریسک اعتباری , خوشه بندی , نگاشت خودسامان ده , صنعت بانکداری