تعیین بهترین تواتر میانروزانه برای پیشبینی نوسان تحققیافته با استفاده از دادههای پرفراوانی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 479
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MANAGECONF02_0578
Index date: 4 September 2017
تعیین بهترین تواتر میانروزانه برای پیشبینی نوسان تحققیافته با استفاده از دادههای پرفراوانی در بورس اوراق بهادار تهران abstract
نوسان یکی از مهمترین پارامترهای تصمیمگیری در بازارهای مالی و پولی میباشد. تاکنون روشهای گوناگونی برای مدلسازی و پیشبینی نوسان به کار گرفته شده که از مهمترین آنها میتوان به مدلهای آرچ و خانواده گارچ اشاره کرد. در سالهای اخیر، امکان دسترسی به دادههای پرفراوانی، عرصهی جدیدی را برای مدلسازی نوسان و پیشبینی نوسان بازدهداراییهای مالی با اتکا به این نوع دادهها فراهم آورده است. بر این اساس مدلهای مبتنی بر نوسان تحققیافته که از دادههای میانروزانه محاسبه میشود، توسعه یافته است. از سوالات مهمی که هنگام استفاده از دادههای میانروزانه مطرح میشود،انتخاب تواتر مناسب به منظور استفاده از این نوع دادهها است. در این پژوهش، با کمک مدلHAR-RV مدلسازی نوسان با استفاده از دادههای پرفراوانی در تواترهای مختلف انجام شده و پس از پیشبینی نوسان تحققیافته، خطای پیشبینی در هر تواتر با استفاده از سنجههایTIC و RMSE ،MAPEمحاسبه شده است. نتایج مدلسازی و پیشبینی حاکی از این است که تواتر میانروزانه بهینه نباید با تواتر 15 دقیقه اختلاف زیادی داشته باشد
تعیین بهترین تواتر میانروزانه برای پیشبینی نوسان تحققیافته با استفاده از دادههای پرفراوانی در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
تعیین بهترین تواتر میانروزانه برای پیشبینی نوسان تحققیافته با استفاده از دادههای پرفراوانی در بورس اوراق بهادار تهران authors
سعید فلاح پور
استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
وحید مطهری نیا
کارشناسی ارشد مهندسی مالی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران