ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های کالمار، استرلینگ و بورک
Publish place: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,230
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MANAGECONF02_0954
Index date: 4 September 2017
ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های کالمار، استرلینگ و بورک abstract
در این تحقیق نتایج حاصل از به کارگیری سه معیار کالمار، استرلینگ و بورک در ارزیابی عملکرد 20 صندوق سرمایه گذاری مشترک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 الی 1395 ارایه شده است. سه معیار فوق درحیطه نحوه محاسبه ریسک براساس تیوری فرا مدرن پرتفوی قرار می گیرند. در تحقیق حاضر قصد بر این است بهاین سوال، پاسخ داده شود که آیا به کارگیری سه معیارکالمار، استرلینگ و بورک منجر به بروز نتایج یکسانی در رتبه بندی می شود یا خیر و این که رتبه بندی کدام معیار به رتبه بندی واقعی نزدیک تراست روش آزمون فرضیه های تحقیق درمطالعه حاضر آمار ناپارامتریک و آمارهWکندال میباشد که با بهرهگیری از نرم افزارSpss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1-بین رتبه بندی براساس نسبت کالمار و نسبت استرلینگ تفاوت معنا دار وجوددارد. 2-بین رتبه بندی براساس نسبت کالمار و نسبت بورک تفاوت معنادار وجوددارد. 1-بین رتبه بندی براساس نسبت استرلینگ و نسبت بورک تفاوت معنادار وجود دارد
ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های کالمار، استرلینگ و بورک Keywords:
ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های کالمار، استرلینگ و بورک authors
حسین کاظمی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهرداد لرکان
کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین