ارزیابی مقایسه ای دقت مدل های سری زمانی ARIMA ,ARMA ,MA ,AR در پیش بینی شاخص سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله، به ارزیابی مقایسه ای دقت مدلهای سری زمانی AR، ARIMA ,ARMA ,MA , در پیش بینی شاخص سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. امروزه سرمایه گذاری در بورس بخش مهمی از اقتصاد کشور راتشکیل میدهد. به همین دلیل پیش روند آتی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. مهمترین مسیله برای سر مایه گذاران فعال در بازار سر مایه، پیش بینی قیمت سهام می باشد. هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی کاربردی دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی شاخص سهام می باشد. بدین منظور از داده های ماهانه سری زمانی شاخص کل سهام طی سالهای 1387 لغایت 1392 و از مدلی کلی شاخص کل سهام طی سال های 1387 لغایت 1392 و از مدلی کلی ARIMA با استفاده از نرم افزار MINITAB بهره گرفتیم. برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن داده ها یکبار به صورت ماهانه و نیز یکبار به صورت روزانه مورد آزمون قرار گرفت. بررسی داده های سری زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط مدل 1، 2، 1 ARIMA برای داده های ماهانه برای 12 ماه آینده و همچنین از قابلیت مدل 3، 1، 4 ARIMA برای داده های روزانه برای 12 روز آینده را دارد. نتایج این تحقیق نشان داد مدل سری زمانی ARIMA دارای بالاترین دقت در بین مدل های سری زمانی جهت داده های نا ایستا می باشد

ارزیابی مقایسه ای دقت مدل های سری زمانی ARIMA ,ARMA ,MA ,AR در پیش بینی شاخص سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران Keywords:

شاخص سهام , سری های زمانی , پیش بینی , مدل ARIMA