پیش بینی قیمت جهانی نفت به روش های سری زمانی فازی و روش کلاسیک آماری ARIMA و مقایسه نتایج آنها

در این مطالعه دو روش سری زمانی کلاسیک ARIMA و سری زمانی فازی جهت پیش بینی قیمتروزانهی نفت خام اپک مورد بررسی قرار میگیرد. با محاسبه مقادیر معیارهای خطا، نهایتا مدل سری زمانی فازی به عنوان مدل برتر پیش بینی قیمت نفت خام انتخاب شده است. میتوان این طور نتیجه گرفت که مدل های سری زمانی فازی در شرایطی که داده ها اندک و یا نادقیق هستند، یا به عبارتی زمانی که در شرایط نااطمینانی به سر می بریم؛ قادر خواهند بود نتایج قابل قبولی از خود ارایه دهند و حتی با ترکیب با سری های زمانی کلاسیک محدودیت آنها را نیز کاهش دهند. چرا که جهت تخمین با مدل ARIMA نیاز به ترجیحا 100 به بالا داده وجود دارد و این امر میتواند روشهای نوین با رویکرد فازی را -به خصوص در شرایطی که دسترسی به داده ها تا حدی مشکل و وقت گیر است- مورد نظر بسیاری از محققان قرار دهد.