مقایسه الگوریتم های بهینه یابی در بهینه سازی پرتفوی سهام
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 725
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMEM01_056
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396
Abstract:
هدف تحقیق حاضر، مقایسه الگوریتمهای بهینه یابی برای حل مساله بهینهسازی سبد سهام، باتوجه به معیارهای مختلف ریسک است. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از سهام موجود 15 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوریتم ممتیک پیشنهادی قادر است مساله بهینهسازی سبد سهام را با توجه به معیارهای ریسک با در نظر گرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. همچنین، نتایج حاصل حاکی از آن است که الگوریتم ممتیک در تمامی حالتهای مورد بررسی، نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک وشبیه سازی تبرید را ارایه می نماید.
Keywords:
Authors
رضا یوسفی حاجی آباد
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
رویا نیکزاد
دانشجوی مقطع دکترای مدیریت