تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی

مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است لذا در این مطالعه به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه مدل رگرسیون سوییچی طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدود کننده در این بازار پرداخته می شود در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود باتکی حقیقی حجم پول حقیقی سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد از سوی دگیر تخمین تابع تقاضای اعتبارات نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد نکته قابل توجه در این تخمین بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدود کننده بازار اعتبارات بانکی طرف عرضه بوده است که هموواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز موید این مطلب است طبقه بندیJEL;E52

تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی Keywords:

اعتبارات بانکی , مدلهای عدم تسویه , رگرسیون سوییچی