بررسی رفتار معاملات آتی های نفت خام در بورس نایمکس 1986-2010 با توجه به تغییرات سطح و تلاطم قیمت نفت خام
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 16، Issue: 47
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 334
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-16-47_002
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
Abstract:
در این مقاله به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام wti و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل var طی سال های 1986 تا 2010 پرداخته شده است نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت wti ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل vecm رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام wti و حجم قراردادهای فعال تایید نمی شود زیرا انتظارات معامله گران عمدتا بر تغییرات قیمت آتی های نفت خام تاثیرگذار است با توجه به این که افزایش تلاطم قیمت نفت خام در بازار اسپات دلالت بر افزایش عدم اطمینان در پیش بینی قیمت نفت خام می کند نتایجحاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم قراردادهای فعال در بورس های نفتی یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت در بازارهای جهانی نفت می باشد
Keywords:
Authors
عاطفه تکلیف
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی