بهینه سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از انجام این تحقیق بهینه سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 تشکیل می دهند که تعداد 114 شرکت شامل شرایط نمونه گیری سیستماتیک تحقیق بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از نظریه ماتریس های تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که نظریه ماتریس تصادفی با شناسایی و خارج کردن سهام غیرارزشی از سبد سهام منجر به بهبود بازده و ریسک سبد می گردد. همچنین نتایج نشان داد که ماتریس تصادفی سهام به طور معناداری بازده و ریسک محقق شده بازار را پیش بینی می نماید و لذا توانایی زیادی در تبیین ریسک اطلاعات بازار دارد.

Keywords:

پرتفوی , بهینه سازی , ماتریس تصادفی , ریسک اطلاعات