مدیریت ریسک سرمایه گذاری استراتژیک در تولید با روش برنامه ی ریاضی با قیود تعادلی تصادفی

در این مقاله روشی برای کمک به اتخاذ تصمیم های صحیح سرمایه گذاری در تولید توسط یک تولیدکننده ی استراتژیک در فضای بازار برق ارایه می شود. این تولیدکننده در کنار بیشینه کردن سود انتظاری خود، مدیریت ریسک ناشی از عدم قطعیت در عوامل موثر بر سود مورد انتظار خود را نیز دنبال میکند. به منظور بیان رفتار استراتژیک این تولیدکننده، از تابع عرضه و در قالب یک مدل دوسطحی تصادفی دومرحله ای مقید به ریسک استفاده شده است. مسیله ی سطح بالاتر، دربرگیرنده ی تصمیم های سرمایه گذاری و تولید استراتژیک با ریسک مدیریت شده است و مسایل سطح پایین تر، بیان کننده ی تسویه ی بازار حوضچه در شرایط مختلف بهره برداری می باشند. ماهیت تصادفی مسیله، مربوط به عدم قطعیت های موجود در پیشنهاددهی مقدار و قیمت بارها، سرمایه گذاری رقبا و پیشنهاددهی قیمت آنان است که در قالب سناریوهای مختلف بیان شده اند. برای مدل کردن مدیریت ریسک تولیدکننده ی استراتژیک موردنظر، یک معیار ریسک از نوع مقدار در ریسک شرطی استفاده شده است. سرمایه گذاری به صورت استاتیک بوده و یک سال هدف در آینده همراه با تغییرات بار در قالب بلوک های بار مختلف، در نظر گرفته شده است. کارآمدی این روش با انجام یک مطالعه ی عددی در شبکه ی 24 شینه ی IEEE و ارایه ی نتایج، مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

سرمایه گذاری در تولید , مدیریت ریسک , تولیدکننده ی استراتژیک , تابع عرضه , مدل دوسطحی تصادفی دومرحله ای مقید به ریسک