لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
_ Bollerslev, T., Generalized A utoregressive Conditional Hetero scedasticity, Jour ...
Bollerslev, T., Engle, R.F. and Nelson, D.B., ARCH Models, in: ...
Box, G., E., P. and Jenkins, G., M., Time Series ...
Campbell, J.Y., Lo, A.W., Mackinlay, A.C., The Econometrics of Financial ...
Chalabi, F., J., Oil Price Volatility in the World Market: ...
Engle, R. F., Risk and Volatility: Econometric Models and Financial ...
Engle, R. F., GARCH 101: The Use of ARC H/GARCH ...
Engle, R. F., Autoregres sive Conditional Hetero scedasticity with Estimates ...
Engle, R. F., Estimate of the Variance of U.S. Inflation ...
Fama, E.F., The Behaviors of Stock Market Prices, Journal of ...
Garman, M.B.; Klass, M.J., On the estimation of security price ...
Mandelbrot, B., The Variation of Certain Speculative Prices, Journal of ...
Mood, M.A., Graybill, F.A., Boes, D.C., Introduction to Theory of ...
Officer, R., The Variability of the Market Factor of NewYork ...
Parkinson, M., The Extreme Value Method for Estimating the Variance ...
Pena, D. and Tiao, G. C. and Tsay, R. S., ...
Sadorsky P., Volatility and Commodity Price Dynamics, The Journal of ...
Sadorsky P., Oil Price Shocks and Stock Market Activity, Energy ...
Politis, D. N., Model-Free Volatility Prediction. Available at UCSD Dept. ...
Politis, D. N., A Heavy-Tailed Distribution For ARCH Residuals With ...
Regnier, E., Oil and Energy Price Volatility, Energy Economics, Article ...
Sharma, N., Forecasting Oil Price Volatility, Thesis submitted to the ...
Th avaneswaran, A., Appadoo, S.S., and Peiris, S., Forecasting Volatility, ...
نمایش کامل مراجع