برآورد مدل اتورگرسیو نیمھ پارامتری در داده ھای مالی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 370
This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MMSAS01_079
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397
Abstract:
در این مقاله، روی برآورد مدلهای اتورگرسیو نیمه پارامتری با استفاده از روش نیمه پارامتری برای برآورد تابع رگرسیونی متمرکز میشویم. برای این کار از روش برآورد کمترین مربعات غیرخطی شرطی برای برآورد پارامتر و از روش کرنل برای برآورد تعدیل کننده ناپارامتری استفاده میشود. همچنین به اثبات سازگاری این برآوردگر میپردازیم و با استفاده از شبیه سازی و یک سری داده واقعی کفایت برآوردگر را نشان میدهیم
Keywords:
Authors
سیدجواد مرتضوی امیری
استادیار گروه ریاضی.،دانشگاه آزاد اسلامی واحد .چالوس عضو هیات علمی آمار ٬ دانشگاه آزاد اسلامی ٬ واحد چالوس ٬ چالوس ٬ مازندران
جواد امیری
عضو هیات علمی آمار ٬ دانشگاه آزاد اسلامی ٬ واحد چالوس ٬ چالوس ٬ مازندران دانشگاه آزاد اسلامی. قایم شهر