اثرات متقابل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 819
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
INDUSTRIAL03_0769
Index date: 17 August 2018
اثرات متقابل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران abstract
یکی از انواع نوبنیان صندوق های سرمایه گذاری که در دهه اخیر با استقبال چشمگیری در بازار اوراق بهادار مواجه شده است، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هستند.در این پژوهش برای بررسی، اثرات متقابل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان می دهد بین بازده صندوق های قابل معامله در بورس اوراق بهادارتهران با بازده سایر صندوق ها با وقفه های زمانی متفاوت رابطه معناداری وجود دارد و همچنین نوسانات بازده در صندوق های قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران به سایر صندوق های قابل معامله منتقل می شود باتوجه به اینکه مقادیر مجموع آلفا و بتا در اکثر صندوق ها (8 صندوق از 10 صندوق) بیشتر از 1 بود در نتیجه اثر شوک های مربوط به نوسانات در کوتاه مدت جز برای 2 صندوق از میان صندوقهای نمونه، از بین نمی رود.
اثرات متقابل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران Keywords:
اثرات متقابل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران authors
فرشته فلاح اقبالپور
گروه مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی باغانی
استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران