بهینه سازی سبد سهام با معیار ایمنی

مسیله بهینه سازی سبد سهام یکی از مهمترین و جذابترین مسایل مالی و سرمایه گذاری است. منظور ازبهینه سازی سبد سهام، تعیین شرکتها و میزان سهمی است که یک سرمایه گذار می تواند خریداری نمایدبه گونه ای که در یک بازه ی زمانی نه چندان کوتاه مدت، از منافع سرمایه خود استفاده و از خطرات آن اجتنابنماید. در این پژوهش مدل مبتنی بر معیار ایمنی که روی دیگری از معیار ریسک است با نتایج بهتری می تواند،سرمایه گذار را از بدترین شرایطی که در بازار رخ میدهد حفظ نمایند. حال با اجرای این مدل و مدل تحلیل پوششیمبتنی بر معیار ایمنی بر روی 185 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران میتوان میزان خرید هر سهمموجود در سبد سهام را مشخص نمود.

Keywords:

بهینه سازی سبد سهام , معیار ایمنی , تحلیل پوششی داده ها