ارائه مدل جدیدی برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از قیمت های آتی سهام
Publish place: 12th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 668
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC12_184
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
Abstract:
تاکنون پژوهش های بسیاری در حوزه بهینه سازی سبد سهام صورت گرفته است، اما در اغلب موارد بدون توجه به پویا بودن بازار سهام و بدون در نظر گرفتن قیمتهای آتی سهام، فرآیند بهینهسای بر اساس اطلاعات پیشین سهام صورت گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده است تا ابتدا قیمتهای آتی سهام پیش بینی شوند، سپس بر اساس مقادیر آتی سهام فرآیند بهینهسازی سبد سهام صورت گیرد. در این پژوهش از یک شبکه عصبی جدید که در فرآیند یادگیری آن از یک سیستم فازی پایه و الگوریتم فراابتکاری PSO استفاده شده است به منظور پیشبینی دقیقتر قیمت سهام استفاده شده است. سپس از قیمتهای آتی سهام برای بهینه سازی سبد سهام به وسیله الگوریتم فراابتکاری چندهدفه MOPSO تحت معیارهای ریسک مختلف استفاده شده است. نتایج مقاله نشان میدهد که شبکه عصبی به کار گرفته شده موجب پیشبینی دقیقتر مقادیر آتی سهام و الگوریتم MOPSO نیز باعث بهبود جوابهای فرآیند بهینهسازی سبد سهام میشوند. همچنین معیار ریسک قدرمطلق انحراف مناسبترین معیار برای بهینه سازی سبد سهام است زمانیکه از قیمتهای آتی سهام استفاده شود.
Keywords:
بهینه سازی سبد سهام , شبکه عصبی MOPSO قدرمطلق انحراف
Authors
امین اله حشمتی
دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد
رضا شمسائی
دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :