نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M
Publish place: Journal of Economic Modeling Research، Vol: 5، Issue: 17
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 416
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JEMR-5-17_003
Index date: 11 November 2018
نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M abstract
نوسانات قیمت نفت توام با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفتاست. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1367:1-1390:4 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی QML می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس -کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.
نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M Keywords:
نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M authors
شهرام فتاحی
دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه؛
کیومرث سهیلی
دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه
حامد عبدالملکی
دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز