آسیب پذیری رشد اقتصادی از بحران مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور

تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل میدهند که بزرگترین منبع ریسک اعتباری نیز میباشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهمترین ریسکهای پیش روی بانکهای کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبه رو میشود. علیرغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانکهای کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانکها روش های مناسبی برای اندازهگیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش های استاندارد آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بینالملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده های پانلی صورت مالی بانکهای کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی 1385-1394، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه میشود.

Keywords:

رشد اقتصادی , مدیریت ریسک اعتباری , نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات کل , نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه