تاثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری در شبکه بانکی کشور

اهرم بانکی یکی از شاخصهای مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تامین مالی داراییها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی ها و منابع بانکی میتواند تاثیر بسزایی بر اعتباردهی بانکها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک میتوان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانکها را در مقابله با ریسکها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متاثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانکها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانکها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب میشود. تصمیمگیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسایل پیش روی هر بانکی میباشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانکها بهعنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانکها تحت تاثیر این عامل در تصمیمهای سرمایهگذاری نقش تعیین کننده ای ایفا میکند. اهرم به یک موسسه مالی اجازه می دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایهگذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که میتواند بسیار فراتر از آنچه که بهطور مستقیم از طریق سرمایه گذاری منابع مالی موسسه امکان پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های پانل طی سالهای 1385- 1395، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های بهدست آمده رابطه خطی مثبت و معنی داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان میدهد. این نتایج حاکی از آن است که بانکها با وجود اهرم بانکی بالاتر میتوانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسکهای پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از اینرو با گسترش سودآوری بانکها میتوان قدرت اعتباردهی در بانکها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد میتوان گامهای موثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.

Keywords:

اهرم بانکی , سودآوری , شبکه بانکی , داده های پانلی پویا