تحلیل وجودحباب در قیمت های سهام در ایران، رهیافت مدل مارکوف
Publish place: The First National Conference on Sustainable Development in the Humanities and Cultural Studies of Iran
Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 575
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
HSCO01_033
Index date: 11 November 2018
تحلیل وجودحباب در قیمت های سهام در ایران، رهیافت مدل مارکوف abstract
سهام، ازجمله محصولات استراتژیک در بازارهای بین المللی محسوب می شود. از طرفی وجود حباب قیمتی در این متغیرها باعث وجود نوساناتی در بازار می شود و کل اقتصاد را دچار تغییر می کند. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه در صدد تحلیل وجودحباب در قیمت های سهام در ایران، رهیافت مدل مارکوف با استفاده از آمار و اطلاعات در بازه زمانی -1395 1360 پرداخته است. بر اساس نتایج تخمین مدل مارکوف، بیشتر ضرایب در مدل مورد بررسی در سطح اطمینان %95 معنی دار بوده و علامت آنها مورد انتظار با مبانی نظری تیوریک می باشد. در این تحقیق رژیم دوم نماینده دوران رکود و رژیم اول نماینده دوران رونق می باشد.نتایج حاکی از آن است که با افزایش نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ بهره، از سرمایه گذاری در بازار پول کاسته شده و منابع مالی به سمت بازار سرمایه سرازیر میشوند. بنابراین وجود رابطه مثبت بین نقدینگی و افزایش قیمت سهام در دوران رونق، رژیم اول قابل قبول می باشد.
تحلیل وجودحباب در قیمت های سهام در ایران، رهیافت مدل مارکوف Keywords:
تحلیل وجودحباب در قیمت های سهام در ایران، رهیافت مدل مارکوف authors
جلیل توتونچی
دانشگاه آزاد اسلامی، گروه اقتصاد، یزد، ایران، استادیار
الیاس محمدعلی پورشلمانی
دانشگاه آزاد اسلامی، گروه اقتصاد، یزد، ایران، (دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد)