بررسی رابطه ی تورم و شاخص قیمت سهام: رهیافت مارکوف سوییچینگ
Publish place: اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 413
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PRCS01_109
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
Abstract:
تورم به عنوان یکی از شاخص های بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان بر تصمیم گیری های مالی و اقتصادی شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. بنابراین مشخص بودن رابطه ی بین تورم و قیمت سهام می تواند راه گشایی برای مدیران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری در امر سرمایه گذاری محسوب گردد. در این مطالعه، با بهره گیری از مدل مارکوف سوییچینگ به عنوان یکی از مدل های رژیم سوییچینگ، ارتباط بینی تورم و شاخص قیمت سهام ایران در طی دوره ی زمانی 1390:3- 1372:3 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین تورم و شاخص قیمت سهام ایران می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رژیم پربازده بوجود آمده بین تورم و شاخص قیمت سهام ایران، نسبت به رژیم کم بازده از پایداری بیشتری برخوردار است. بطوریکه متوسط باقی ماندن در رژیم پربازده 16 ماه و متوسط باقی ماندن در رژیم کم بازده 9 ماه برآورد شده است.
Keywords:
Authors
الهام امراللهی بیوکی
گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، پردیس علوم و تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران- گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
سیدیحیی ابطحی
گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران