بررسی تاثیر متقابل نااطمینانی های جهانی بررشد قیمت وتولید نفت اوپک

دراین مطالعه به بررسی اثرات متقابل سه نوع نااطمینانی جهانی بر قیمت وتولید نفت اوپک با استفاده از مدل خود توضیح برداری Vector Auto Regressive پرداخته ایم. برای بررسی این اثرات از داده های ماهانه نااطمینانی GDP تنظیم شده، نااطمینانی GDP جاری، استرس مالی، تولید نفت اوپک رشد قیمت نفت اوپک طی دوره 2002-2002 استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که شوک افزایش تولید نفت اوپک بر دونوع نااطمینانی تنظیم شده براساس GDP اثرگذاری بیشتری نسبت به شوک افزایشی رشد قیمت دارد. اثر متقابل شوک افزایش نااطمینانی ها بر تولید ورشد قیمت نفت اوپک تقریبا اثری نداشته است، جز اثر گذاری شوک افزایشی استرس مالی که بر تولید نفت تاثیر گذاشته است. در این مطالعه از روش علیت گرنجر برای بررسی علیت نااطمینانی ها تولید رشد قیمت نفت اوپک نیز استفاده نموده ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که هیچ کدام از متغیر ها علیت دوسویه بریکدیگر نداشته اند. تولید نفت اوپک علیت گرنجر یک سویه بر دو نوع نااطمینانی GDP تنظیم شده ونااطمینانی GDP جاری می باشد، همچنین استرس مالی علیت یک طرفه رشد قیمت نفت اوپک است. این مطالعه به کشورهای دارای درآمدهای نفتی کمک می کند تا اثر متقابل نااطمینانی سیاست اقتصادی جهان را در بازه مد نظر بر تولید ورشد قیمت نفت اوپک مشاهده نمایند.

بررسی تاثیر متقابل نااطمینانی های جهانی بررشد قیمت وتولید نفت اوپک Keywords:

لاتین Vector Auto Regressive)VAR) , نااطمینانی سیاست های اقتصادی , قیمت نفت , استرس مالی , علیت گرنجر