ارایه یک الگوریتم حل دقیق مبتنی بر بهینه سازی استوار برای مسیله انتخاب سبد محصول در شرایط عدم قطعیت

این تحقیق به بهینه سازی مسیله طراحی سبد محصول در شرایط عدم قطعیت می پردازد. در این خصوص از مبانی تیوری پوتفوی مالی در طراحی سبد محصول بهینه بهره گرفته شده است. همچنین از انجایی که طراحی سبد محصول یک تصمیم استراتژیک است بازدهی هر محصول ممکن است در آینده دچار تغییر شود، بازدهی هر محصول به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده است. نوآوری این تحقیق در به کارگیری بهینه سازی استوار نیز ارایه یک الگوریتم حل دقیق بر اساس مدل برتسیماس سیم می باشد. با توجه به عدم قطعیت در بازدهی هر محصول، مدل مسیله طراحی سبد محصول بر اساس رویکرد برتسیماس سیم به فرم همتای استوار ارایه گردید. سپس یک الگوریتم حل دقیق به منظور کاهش زمان حل مدل همتای استوار ارایه گردید. نتایج پیاده سازی مدل همتای استوار برتسیماس سیم حاکی از آن است با افزایش سطح اطمینان در شرایط عدم قطعیت، کل بازدهی کاهشو ریسک افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج مقایسه الگوریتم حل دقیق پیشنهادی نشان می دهد که این الگوریتم زمان حل مسیله انتخاب سبد محصول را به طور متوسط درصد کاهش می دهد که این امر نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی می باشد.

Keywords:

بهینه سازی استوار , انتخاب سبد محصول , ریسک , بازدهی , عدم قطعیت