بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در بازار کنونی که توجهات به سمت بازار بورس معطوف شده، استفاده از روش های بهینه سازی که منجر به انتخاب پرتفویی از سهام با ریسک پایین سود بالا می شود، اهمیت زیادی یافته است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری جذب سرمایه های غیرکارا هدایت آن به بخش های مولد اقتصادی، مطلوب است از روش های حل فراابتکاری مثل الگوریتم ژنتیک بهره برده تا منابع به صورت بهینه تخصیص یابند. هدف این مقاله، بررسی استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی می باشد. داده های این مقاله از شرکت های بورس در سال های 1396 1397 بدست آمده است که پس از نرمال سازی از آنها استفاده شده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا علاوه بر سود، ریسک را نیز در انتخاب دخیل کرده پرتفویی از سهام هایی با سود بالا ریسک کم را برگزیده شود. یافته ها حاکی از آن است که الگوریتم ژنتیک می تواند در بهینه سازی پرتفوی نقش به سزایی داشته باشد.

Keywords:

بهینه سازی , سبد سهام , پرتفوی , الگوریتم ژنتیک