پیشبینی قیمت طلا به کمک ترکیب سری های زمانی با استفاده از تکنیک رایگیری حداکثر
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 581
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITCT05_009
تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398
Abstract:
امروزه سرمایه گذاری در بازارهای طلا، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل پیشبینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است تا بتوانند کمترین ریسک را در سرمایه گذاری خود داشته باشند. در سالهای گذشته، از روش های کلاسیک برای پیشبینی قیمت طلا استفاده می نمودند. درحالیکه بازار طلا یک سیستم غیرخطی است، لذا هدف پژوهش حاضر پیشبینی قیمت طلا در بازار بین المللی، با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوریتم های ترکیبی می باشد. در تحقیق حاضر از سه مدل آریما، شبکه عصبی مارکوف برای پیشبینی استفاده شده است. روش پیشنهادی در این پژوهش بر اساس روند ترکیبی سری زمانی است که با استفاده از روند رایگیری بین مدل های سری زمانی شبکه عصبی، مارکوف آریما به ارایه مدلی پرداخته می شود در آخر خروجی مربوطه بدست آمده نمایش داده می شود. میزان خطا در روند پیشنهادی برابر با 2./.است. در مدل پیشنهادی به علت پوشش نقاط ضعف هر یک از الگوها استفاده از نقاط قوت آنها در مسیر پیشبینی، دقت پیشبینی بیشتری دارد
Keywords:
قیمت طلا , پیش بینی طلا با شبکه عصبی , پیش بینی طلا با زنجیره مارکوف , پیش بینی طلا با آریما , رای گیری حداکثر
Authors
شیرین فرهادی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی عقیق
ایوب باقری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق کامپیوتر، دانشگاه کاشان