بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 1، Issue: 2
Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 492
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFMZ-1-2_005
Index date: 16 June 2019
بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی abstract
مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.
بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی Keywords:
بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :