سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی

Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 492

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JFMZ-1-2_005

Index date: 16 June 2019

بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی abstract

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.

بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی Keywords:

بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی authors

رضا تهرانی

دانشگاه تهران

حجت اله انصاری

دانشگاه تهران

علیرضا سارنج

دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
فدایی نژاد، محمداسماعیل و صادقی، محسن (1385) بررسی سودمندی استراتژیهای ...
نجارزاده، رضا و و زیودار، مهدی(1384) بررسی ارتباط تجربی بین ...
Aitken, M., &Comerton-Forde, C. (2003). How should liquidity be measured ...
Balvers, R., Wu, Y. (2006), Momentum and mean reversion across ...
Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R.,(1998), A model of investor ...
Blume, L., D. Easley, and M. O Hara, (1994), Market ...
Campbell, J. Y., S. J. Grossman, and J. Wang, (1993), ...
Chen, J, and Hong, H.(2002) Momentum and Autocorrelation in Stock ...
Cheng, J., W., Wu, H. (2010), The profitability of momentum ...
Chiang, M., H., Huang, H., Y., (2011) Stock market momentum, ...
Conrad, J., Kaul, G., (1998), An anatomy of trading strategies ...
Conrad, J.S., A. Hameed, C. Niden, 1994, Volume and Autocovariances ...
Daniel, K., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A.,(1998), Investor psychology and security ...
DeBondt, W., Thaler, R., (1985), Does the stock market overreact ...
DeBondt, W., Thaler, R., (1987), Further evidence of overreaction and ...
DeLong, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J.,(1990), Positive feedback ...
Foster, K.R. and Kharazi, A. (2006), Contrarian and momentum returns ...
Gervais, S., R. Kaniel and D. Mingelgrin, 2001, The High-Volume ...
Haan, L., D., Kakes, J., (2011), Momentum or contrarian investment ...
Hirshleifer, D.,(2001), Investor Psychology and Asset Pricing .The Journal of ...
Hong, H., Stein, J.C.,(1999), A unified theory of underreaction, momentum ...
Jegadeesh, N, and Sheridan Titman S. (1993), Returns to buying ...
Jegadeesh, N and Sheridan Titman, 1991, Short horizon return reversals ...
Jegadeesh.N.,Titman.S.,(2001), Profitability of momentumstrategies: an evaluation of alternative explanations , ...
Kahneman, D. and A. Tversky, 1982, Intuitive prediction: Biases and ...
Lee, C. M. C., and Swaminathan, B. (2000), Price Momentum ...
Liu, M., Liu, Q., Ma, T., (2011), The 52-week high ...
Parisi, F. and acevedo, C.,(2001), Volume and autocovariance in short-horizon ...
Shiller, Robert J., 1981, Do stock prices move too much ...
Weimin, L.,) 2006(, A liquidity-augmented capital asset pricing model , ...
نمایش کامل مراجع