آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 90-1380
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 1، Issue: 1
Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 477
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFMZ-1-1_001
Index date: 16 June 2019
آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 90-1380 abstract
در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.
آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 90-1380 Keywords:
آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 90-1380 authors
رضا راعی
دانشگاه تهران
احمد نبی زاده
انشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :