استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH
Publish place: 13th International Management and Accounting Conference and 10th Conference on Entrepreneurship and Innovations
Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 532
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MOCONF13_020
Index date: 17 July 2019
استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH abstract
فرآیند تولید داده، یکی از بخش های مهم هر پژوهشی است که تشکیل دهنده بخش میدانی و متمایزکننده پژوهش های انجام شده از یکدیگر می باشد. مدل های بهینه سازی نقش فزاینده ای در تصمیمات مالی دارند.بسیاری از مسائل مالی از تخصیص دارایی تا مدیریت ریسک و تا قیمت گذاری اختیارها به طور موثری می تواندتوسط تکنیک های بهینه شبیه سازی حل شود. هدف از انجام این پژوهش استخراج مدل بهینه شبیه سازیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بین فروردین ماه 1370 تا تیرماه 1396 می باشد، جهت تولید داده های آتیجهت پیش بینی می باشد. بدین منظور از نرم افزارeviews10 و minitab17 استفاده شد. بر اساس نتایج، مدل (2، 0، 1) ARMA به عنوان مدل بهینه بر اساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک و بیزین شوارتز انتخاب شد که با بررسی فروض کلاسیک و رد همسانی واریانس جملات خطا، اثرات اهرمی مورد تایید قرار گرفت و از مدلهای آرچ به منظور استخراج مدل بهینه اسنفاده شد. درنهایت (1، 1) ARMA(1,0,2)-EGARCH به عنوان مدل بهینه شبیه سازی انتخاب شد.
استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH Keywords:
استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH authors
محمود رامشینی
دکتری مالی، بورس هیات علمی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران