تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی
Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 365
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-9-34_003
Index date: 12 November 2019
تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی abstract
در این مقاله با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل، ابتدا به بیان فرمول قیمت گذاری اختیار مبادله استاندارد آمریکایی و اروپایی و اختیار مبادله توانی آمریکایی و اروپایی می پردازیم. سپس با هدف انتخاب توان مناسب افزایش دارایی های مورد مبادله به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا در آینده ای نزدیک، 501 داده از قیمت طلا و دلار در بازهی زمانی اول فروردین 1391 تا اول تیر 1394 را با استفاده از سری زمانی و مدل های ARCH، GARCH ، GJR-GARCH، ARMA-GARCH مورد آزمون قرار میدهیم. آنگاه با در نظر گرفتن معیار های AIC و BIC و مقایسه میانگین خطای توان دوم مشاهدات و واریانس شرطی به دست آمده از مدل های مورد مطالعه و آزمون های کریستوفرسن و کوپیک مدل مناسب را برای پیش بینی بهتر رفتار قیمت طلا و دلار در آینده ای نزدیک و در نتیجه تحلیل توان افزایش هر دو دارایی طلا و دلار انتخاب میکنیم.
تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی Keywords:
تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی authors
مرتضی رحمانی
دانشیار ریاضی علم و فرهنگ
ابوالفضل تاریمرزآباد
استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سیده نفیسه آل محمد
استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
طاهره مرادزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه شاهد، تهران، ایران