سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی)

Publish place: Financial engineering and portfolio management، Vol: 8، Issue: 32
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 505

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/958619

Document National Code:

JR_FEJ-8-32_008

Index date: 12 November 2019

پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی) abstract

یکی از ابعاد اساسی مسئله­ی مدیریت ذخائر ارزی  توسط بانکهای مرکزی ، تعیین سبد یا پرتفوی ارزی مناسب ذخائر است .در این مطالعه ترکیب ارزی بهینه چهار ارز ذخیره مهم شامل دلار آمریکا، یورو، پوند و ین در سبد ارزی ذخائر استراتژیک بانک مرکزی کشورمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بدین منظور از رهیافت فرامدرن پرتفوی و داده های فصلی دوره زمانی 2011 تا 2014 استفاده شد و نمودار مرز کارای بانک مرکزی استخراج گردید. نتایج حاکی از آنست که حداکثر سهم دلار، یورو و ین در سبد ذخایر ارزی استراتژیک بانک مرکزی به ترتیب برابر 35 ، 29 و 48 درصد است. بر این اساس، در صورتی که سهم ارزهای مذکور در سبد ذخایر بیش از ارقام حاصل باشد، ارزش ذخائر کاهش می یابد. همچنین بر اساس نتایج حاصل، پوند ارزی پرخطر است، لذا بانک مرکزی برای نگهداری این ارز، بیشتر باید بر اساس نیازهای مبادلاتی خود برنامه ریزی کند.

پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی) Keywords:

پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی) authors

سعید دائی کریم زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)