مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسیله انتخاب سبد سهام بهینه
Publish Year: 1394
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 434
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-6-23_006
Index date: 12 November 2019
مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسیله انتخاب سبد سهام بهینه abstract
درتصمیم گیری بهمنظورسرمایه گذاری، دوعاملازاهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه-گذاری می باشد. ایندوعاملریسک و بازده هستند. امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است. تاکنون معیار های مختلفی برای تعیین ریسک پرتفوی معرفی شده است بتای نامطلوب یکی از معیارهای ریسک نامطلوب می باشد، این معیار تغییر پذیری بازده شرکت نسبت به بازده بازار را تنها در دوره هایی بررسی می کند که بازده بازار کمتر از میانگین بوده و یا از مقدار بازده بدون ریسک یا حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار کم تر باشد. هدفاصلیپژوهشحاضرحلمسئله انتخاب سهم برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامه ریزی خطی در شرایط فازی می باشد. بدینمنظوربااستفادهازاطلاعاتقیمت9سهمپذیرفتهشدهدربورساوراق بهادارتهران از سال1374تا سال1392، مدل خطی فازی توسط روش پیشنهادی حل شده و وزن هر سهم و مقدار ریسک نامطلوب سبد بهینه بدست آمده است.
مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسیله انتخاب سبد سهام بهینه Keywords:
مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسیله انتخاب سبد سهام بهینه authors
مقصود امیری
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
مهسا محبوب قدسی
دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات، دانشگاه عالمه طباطبایی )