تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک های ایران می باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده های زیان پایگاه داده، توزیع های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفتن ساختار همبستگی مقدار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی محاسبه شده و مقدار ذخیره به دست می آید. برای مدلسازی شدت زیان در کنار توزیع های کلاسیک، از نوع خاصی از توزیع های دنباله پهن به نام توزیع های آلفا پایدار استفاده شده است. نتیجه نهایی این مقاله،پیاده سازی رویکرد توزیع زیان و عملکرد بهتر توزیع های پایدار نسبت به توزیع های کلاسیک انتخاب شده، در تخمین شدت زیان است.

Keywords:

ریسک عملیاتی , کمیته نظارت بانکی بال , ذخیره سرمایه , رویکرد اندازه گیری پیشرفته , رویکرد توزیع زیان , توزیع های پایدار , ارزش در معرض ریسک , ارزش در معرض ریسک شرطی