سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک

Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 336

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_FEJ-5-18_005

Index date: 12 November 2019

تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک abstract

این پژوهش با موضوع بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای مدل مارکوویتز و متد خاص همگرایی و جهت ارزیابی ریسک و بازده برای مینیمم کردن ریسک جهت سرمایه گذاری مناسب در راستای بهینه سازی پرتفوی با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار طراحی شده است دراین تحقیق با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و تحقیق در عملیات تلاش می گردد تا مدلی جهت ارزیابی ریسک و بازده برای سرمایه گذاری مناسب در پرتفویی بهینه ارائه دهد. در این تحقیق 50 شزکت برتربورس در سال 89 مورد مطالعه قرار گرفته ،سپس با استفاده از اندیکاتور CCI این 50 شرکت به 21 شرکت تقلیل پیدا نمودند.در مرحله دوم با استفاده از مدل مارکوویتز ریسک پرتفوی 21 سهم را توسط الگوریتم ژنتیک توسط نرم افزار مطلب حل و سپس با متد خاص همگرایی )مدل کیسینوس ها(cos))ریسک سهام را به طور مجزا با الگوریتم ژنتیک برای بازده های متفاوت حل میکنیم فرضیه ای برای اصلاح مدل مارکوویتز مطرح میشود که با استفاده از ازمون آماری ویلکاکسون به نتیجه مثبت رسیدیم. ودرنهایت به این نتیجه میرسیم که همیشه پرگونه سازی پرتفوی به نفع سرمایه گذار نمی باشد واز یک جایی به بعد بهتر است که متنوع سازی را متوقف کنیم.

تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک Keywords:

تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک authors

محمدعلی افشار کاظمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

میرفیض فلاح شمس لیالستانی

- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مرضیه کارگر

دانش آموخته رشته مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی