فیلتر نتایج
Journal Paper
بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH
Authors: محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی، سید جلال صادقی شریف، مهدی ذوالفقاری، محمد اقبال نیا
Year 1401
Publish place: Financial engineering and portfolio management Issue 51، Vol 13
Pages: 20 | Language: PersianJournal Paper
بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تاکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر
Authors: روح اله رضازاده، میر فیض فلاح شمس لیالستانی
Year 1399
Publish place: Financial engineering and portfolio management Issue 42، Vol 11
Pages: 30 | Language: PersianJournal Paper
سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS
Authors: الهه سفیدبخت، محمدحسین رنجبر
Year 1396
Publish place: Financial engineering and portfolio management Issue 33، Vol 8
Pages: 37 | Language: Persian