Radial basis nite di erence method for numerical solution of linear and non linear Black-Scholes equations
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 365
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DSGT02_007
تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1398
Abstract:
In this paper a radial basis nite di erence approach is developed for numerical solution of partial di erential equations related to option pricing partial di erential equations. The global RBF approximations derived from the conventional global col-location method usually lead to ill-conditioned matrices. Using the idea of local ap-proximation of the nite di erence (FD) method and combining it with the radial basis function (RBF) method can result in a local mesh-less approach such as Radial basis nite di erence method (RB-FD). We use RBF-FD as a fully meshfree method for numerical solution of linear and non linear for Black-Scholes equations.
Keywords:
Authors
Mahdiar Barfeie
Department of Mathematics and Computer Sciences,Sirjan University of technology, Sirjan, Iran
Yamin Sayyari
Department of Mathematics and Computer Sciences,Sirjan University of technology, Sirjan, Iran