رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 19، Issue: 72
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 396
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-19-72_006
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1399
Abstract:
هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمتگذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمتگذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می شود. بررسی بیشتر این موضوع با دادههای سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان میدهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش مییابد.
Keywords:
Authors
محمد بامنی مقدم
استاد گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی
دانشجوی دکترای آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
هادی اسماعیل پور مقدم
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :