خوشه بندی و انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد تلفیقی داده کاوی، روش بهترین-بدترین و تخصیص خطی در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش یک مدل تلفیقی جدید بر پایه علوم داده کاوی و تئوری تصمیم گیری چند شاخصه برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ارائه میشود که در مدل پیشنهادی داده ها بر اساس روشهای داده کاوی، خوشه بندی و سپس با روشهای تصمیم گیری چند شاخصه اعضای هر یک از خوشه ها رتبه بندی میشوند. به این منظور ابتدا داده های مالی 96 شرکت فعال در صنایع معدن و مصالح ساختمانی مربوط به سالهای 1388 تا 1397 استخراج میشود. همچنین از بین شاخص های موجود 32 شاخص منتخب از جمله نسبتهای سودآوری ،کارآیی، بازاری ، نقدینگی و اهرمی طبق پژوهشهای پیشین و نظر خبرگان استخراج میگردد. سپس وزن هر یک از شاخصها با روش بهترین-بدترین محاسبه میشود. در گام بعدی سهام شرکت های منتخب با روش – k میانه خوشهبندی و خوشه برتر مشخص میگردد. در نهایت برای تشکیل سبد سهام، شرکتهای موجود در سه خوشه ی برتر به تفکیک با استفاده از روش تخصیص خطی رتبه بندی انجام میشود. نتایج محاسباتی نشان می دهد که بهترین شرکتها برای سرمایه گذاری در سه خوشه برتر به ترتیب کخاک ، تاصیکو و فنوال است.

Keywords:

داده کاوی , خوشه بندی , -kمیانه , روش بهترین-بدترین , برنامه ریزی تخصیص خطی , بورس اوراق بهادار تهران.