انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1389
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 4,471
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
MIEAC01_030
Index date: 31 December 2010
انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران abstract
همواره انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران و مدیران مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با مطالعه بازارهای مالی و نقش آن ها در اقتصاد به تحلیل داده ها می پردازیم. در تحقیق حاضر برای انتخاب بهینه سبد سهام از سه مدل شبکه عصبی- مصنوعی، مدل مارکویتز و مدل خطی اریما برای پیش بینی و انتخاب بهینه سبد سهام استفاده شد. 10 سهام از ده صنعت مختلف برای تحلیل مدل انتخاب گردید. سپس با توجه به خرجی مدل های سه گانه ی فوق سهام هایی را که میانگین بازده پیش بینی آن ها بیشتر و ریسک کم تری را دارا بودند انتخاب می گردد. برای مقایسه مدل ها از آزمون میانگین دو جامعه (t-test) در سطح معنی داری 95% استفاده شد که در نهایت شبکه عصبی به عنوان بهترین مدل شناسایی گردید.
انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران authors
اکبر عالم تبریز
تهران، پونک، دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی افشاری
قزوین، شهر صنعتی الوند
محمد حسن ملکی
تهران، دانشگاه تهران
جواد محمدی
تهران، دانشکده مدیریت،
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :