پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی

هدف این تحقیق پیش‌بینی شاخص کل قیمت سهام با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان است تا فعالان بازار سرمایه و هم‌چنین تصمیم‌گیرندگان کلان بتوانند از آن به منظور پیش‌بینی روند این بازار استفاده کنند. دوره نمونه‌گیری این پژوهش ده‌ساله و از تاریخ 1378 تا 1387 در نظر گرفته شده است که در آن از شاخص کل قیمت سهام برای پیش‌بینی و هم‌چنین الگوسازی و آزمون استفاده می‌شود. برای این منظور، ابتدا یک چارچوب هوشمند پیش‌بینی طراحی، و در ادامه از الگوریتم پرواز پرندگان و هم‌چنین از الگو‌های سنتی نمو هموار ساده، هلت وینترز، اتورگرسیون، میانگین متحرک و آریما برای پیش‌بینی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که در میان الگو‌های سنتی، آریما دارای بهترین براورد است؛ هم‌چنین در مقایسه الگو پرواز پرندگان با آریما مشخص شد که خطای براورد این الگوی هوشمند نسبت به آریما بسیار کم است که می‌توان از آن به منظور پیش‌بینی‌های آینده شاخص کل قیمت سهام استفاده کرد.

Keywords:

الگوریتم پرواز پرندگان , نموهوار ساده , هلت وینترز , اتورگرسیون , میانگین متحرک و آریما