بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری درسیستم بانکی ایران

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت‌های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدید‌ه­‌ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک‌‌ها می­گذارد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی، تغییرات قیمت مسکن است. رونق‌‌ و رکود‌‌های بخش مسکن می­تواند بر قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه سعی بر آن است که تأثیر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل ۱۵ بانک کشور در طول دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۴ با روش گشتاور‌های تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات دارند، بین نرخ بیکاری و ریسک اعتباری رابطه معنا داری یافت نشد. بررسی عوامل درون بانکی هم نشان می‌دهد، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات با نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت هزینه به درآمد و اندازه بانک رابطه مثبت و معنادار دارد. بین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات رابطه معناداری وجود نداشت.

Keywords:

قیمت مسکن , مطالبات غیرجاری , روش گشتاور‌های تعمیم یافته