بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ برای ۱۸ بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تاثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمونهای مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تاثیر مثبت بر متغیر وابسته داشتهاند. همچنین بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان دادهاند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشاندهنده اندازه بانکهاست، هر دو تاثیر منفی و معنیداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشتهاند، اما ضریب بهدست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنیدار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.

Keywords:

Non-performing Loans , Credit Risk , Macroeconomic Variables , Specific Features of Banks , Exchange Rate Volatility. , مطالبات غیرجاری , ریسک اعتباری , متغیرهای کلان اقتصادی , ویژگیهای خاص بانکی , تلاطمات نرخ ارز.