برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی بانک با استفاده از رگرسیون لاجیت

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 251

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPBUD-19-1_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

Abstract:

بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانکها عمدتا ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و بهکارگیری سیستم رتبهبندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبهبندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از دادههای اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبهبندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازهگیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستاجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.

Authors

حمید سپهردوست

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دانشگاه بوعلی سینا

عادل برجیسیان

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دانشگاه بوعلی سینا

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Allen, J. C. (۱۹۹۵). A promise of approvals in minutes, ...
  • Altman, E., & Saunders, A. (۱۹۹۸). Credit risk measurement: Developments ...
  • Altman, E. L. (۱۹۶۸). Financial ratios, discriminate analysis and the ...
  • Asch, L. (۱۹۹۵). How the RMA/Fair, Isaac Credit-Scoring model was ...
  • Basel Committee on Banking Supervision. (۲۰۰۰). Principles for the management ...
  • Basel Committee on Banking Supervision. (۲۰۰۳). Sound practices for the ...
  • Beaver, W. H. (۱۹۶۶). Financial Ratios as Predictors of Failure. ...
  • Bluhm,C., Over beck, L., & Wanger, C. (۲۰۰۳). An introduction ...
  • Bogess, W. B. (۱۹۶۷). Screen-test your credit risk. Journal of ...
  • Cifuentes, R., Ferrucci, G., & Shin, H. (۲۰۰۵). Liquidity risk ...
  • Dezube, D. (۱۹۹۶). Mortgage scoring: Rules of thumb. Mortgage Banking, ...
  • Dunham, H. L. (۱۹۳۸). A simpel credit rating for small ...
  • Durand, D. (۱۹۴۱). Risk element in consumer installment lending, studies ...
  • Fair-Issac. (۱۹۹۶). Low to moderate income and high minority area ...
  • Fisher, R. A.(۱۹۳۶). The use of multiple measurement in taxonomic ...
  • Hansell, S. (۱۹۹۵). Need a Loan? Ask the Computer: Credit ...
  • Joel, B. (۲۰۰۹). Risk management in banking. United States of ...
  • Greuning, H. V., & Brajovice, S. (۲nd Eds.). (۲۰۰۳). Analyzing ...
  • Kiss, F. (۲۰۰۳). Credit scoring process from a knowledge management ...
  • Lawson, J. C. (۱۹۹۵). Knowing the score. US Banker Magazin, ...
  • Lee, T. S., Chiu, C. C., Lu, C. J., & ...
  • Leonard, K. J. (۱۹۹۵). The development of credit scoring quality ...
  • Mester, L. J. (۱۹۹۷). What is the point of credit ...
  • Merton, R.C. (۱۹۷۴). On the pricing of corporate debt: The ...
  • Morgan, D. P. (۱۹۹۴). Bank credit commitments, credit rationing, and ...
  • Myers, J. H., & Forgy, W. (۱۹۶۳). The development of ...
  • Whitehead, J. (۲۰۰۴). An introduction to logistic regression. Department of ...
  • ذکاوت، سید مرتضی (۱۳۸۲). مد ل های ریسک اعتباری ...
  • صفری، سعید ؛ ابراهیمی شقاقی، مرضیه ، و شیخ، محمد ...
  • عرب مازار، عباس (۱۳۶۶). اقتصاد سنجی عمومی. چاپ اول. تهران: ...
  • عرب مازار، عباس ، و روئین تن، پونه (۱۳۸۵). عوامل ...
  • عیسیزاده، سعید ، و منصوری گرگری، حامد (۱۳۸۸). برآورد ...
  • منصوری، علی (۱۳۸۲). طراحی و تبیین مدل ریاضی تخصیص تسهیلات ...
  • نمایش کامل مراجع