سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی

Publish Year: 1390
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 294

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_FAR-3-3_007

Index date: 16 May 2021

سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی abstract

پس از مقالات بیور[۱] (۱۹۶۸)،  بال و براون[۲] (۱۹۶۸) و فاما، فیشر، جنسن و رل[۳] (۱۹۶۹)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده ای استفاده می شود ]۷،۹ و ۱۴[. کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازار های کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودیت هایی همراه است. در بورس های کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا راه های کاهش آثار محدودیت ناشی از حجم پایین معاملات در بورس های کوچک، به ویژه روش دادوستد تا دادوستد معرفی می شود. سپس وضعیت معاملاتی بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا خردادماه ۱۳۸۹ تحلیل می گردد. در انتها، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط (که مجموعا بیشتر سهام را تشکیل می دهد) بالاتر است. [۱] Beaver [۲] Ball & Brown [۳] Fama, Fisher, Jensen and Roll 

سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی Keywords:

سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی authors

محمدحسین قائمی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جواد معصومی

کارشناس ارشد حسابداری

محمدرضا آزادی

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
سینایی، حسنعلی و ادریس محمودی.(۱۳۸۴). «بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام ...
قائمی، محمد حسین و محمد رحیم­پور.(۱۳۸۹). «اعلان سودهای فصلی و ...
قائمی، محمد حسین.(۱۳۸۸). «مروری برروش شناسی پژوهش های رویدادی»، فصلنامه ...
قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن پرست.(۱۳۸۴). «بررسی نقش اطلاعات ...
مجتهدزاده، ویدا و سمیه امامی.(۱۳۸۹). «مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی ...
مهرانی، ساسان و علی اکبر نونهال نهر.(۱۳۸۷). «ارزیابی واکنش کمتر ...
Ball, R., and P. Brown. (۱۹۶۸). An Empirical Evaluation of ...
Bartholdy, J., D. Olson & Peare. (۲۰۰۷). Conducting Event Studies ...
Beaver ,W. (۱۹۶۸). The Information Content of Annual Earnings Announcements. ...
Brown,S.J. and Warner,J.B. (۱۹۸۰). Measuring Security Price Performance. Journal of ...
Brown,S.J. and Warner,J.B. (۱۹۸۵). Using Daily Stock Returns :The Case ...
Campbell, C. J. and Wasley, C. E. (۱۹۹۳). Measuring security ...
Cowan, A. and Sergeant, A. (۱۹۹۶) Trading frequency and event ...
Fama, E. Fisher ,L ,Jensen ,M. ,and Roll ,R. (۱۹۶۹). ...
Heinkel, R. and Kraus, A. (۱۹۸۸). Measuring event impacts in ...
Maynes,E. and J. Rumsey. (۱۹۹۳). Conducting Event Studies with Thinly ...
نمایش کامل مراجع