بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی
Publish place: Journal of Financial Accounting Research، Vol: 3، Issue: 1
Publish Year: 1390
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 287
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FAR-3-1_009
Index date: 16 May 2021
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی abstract
در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی(شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی(شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور، داده های مربوط به چهارده صندوق سرمایه گذاری، طی دوره ۸۸- ۸۷ بررسی گردید. در این تحقیق که ماهیت متغیرهای آن ترتیبی است، از آزمون های ناپارامتریک برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است.بر اساس نتایج این تحقیق، بین رتبه بندی معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزیع بازدهی نبوده، بلکه به علت چولگی منفی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است و لذا نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از معیارهای فرا مدرن در مقایسه با معیارهای مدرن پرتفوی، ارجح است.
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی Keywords:
صندوق های سرمایه گذاری , معیارهای تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی , پتانسیل مطلوب , شاخص سورتینو , بتای نامطلوب
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی authors
امین روشنگرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد رمضان احمدی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :